Stata Uygulamalı Ekonometri
Doç. Dr. Duygu YOLCU KARADAM
Temel Amaç
Stata
Uygulamalı Ekonometri dersinde temel amaç,
iktisat ve diğer sosyal bilimler alanlarında araştırma yapan
araştırmacı, akademisyen ve öğrencilere, hipotezlerine ve verilerine uygun
ekonometrik modellemenin nasıl yapılacağının hem teorik hem de STATA programı
ile uygulamalı olarak anlatılmasıdır.
Ders kapsamında ekonomi ve diğer sosyal bilimler alanlarında kullanılan
3 temel veri seti olan yatay kesit, zaman serisi ve panel veri setleri için
temel ekonometrik model tahminlerine yer verilmektedir. Stata uygulamalı
ekonometri dersinde birinci ve ikinci hafta birbirinin devamı niteliğindedir.
Birinci haftada öncelikle temel STATA komutları tanıtılıp, STATA’ya veri
aktarma ve sonuçları saklama, verilerin düzenlenmesi gibi işlemlerin nasıl
yapıldığı gösterildikten sonra, ekonometriye giriş niteliğindeki doğrusal
modellerin tahmini, testleri, yorumu, doğrusal model üzerine kısıtların
konulması, kısıtların test edilmesi gibi konular teorik olarak işlenecek ve
uygulamaları STATA üzerinde farklı örneklerle gösterilecektir. İlk haftada
sonrasında Ekonometrik Modelde Kullanılacak Doğru Ekonometrik Fonksiyonun
Belirlenmesi, Otokorelasyon ve Heteroskedasticity, multicollinearity gibi
doğrusal regresyon varsayımlarının ihlal edilmesinden kaynaklanan problemler,
bu problemlerin saptanması ve bu problemlerin çözüm yöntemleri teorik ve
uygulama ağırlıklı olarak işlenecektir. Birinci haftada çoğunlukla yatay kesit
verileri kullanılarak STATA’ya giriş yapılmakta ve temel ekonoetrik modelleme
teknik ve sorunları tartışılmaktadır. İkinci haftada ise temel zaman serisi ve panel
veri tahmin yöntemleri ele alınmaktadır.
Zaman serisi modellerine ilişkin, durağan ve durağan olmayan zaman
serileri, durağanlık (birim kök) testleri, eşbütünleşme ve ARDL model tahmini, araç
değişken yöntemi ve GMM, VAR modeli gibi temel zaman serisi konuları ele
alınacaktır. İkinci haftada sonrasında temel panel veri teknikleri olan Pooled
OLS, Sabit Etki ve Rassal Etki model ve tahmini, farklı veri ve uygulamalar ile
anlatılacaktır.
İçerik
1. hafta
· Ekonometrik Modellerle İlgili Temel Kavramlar
Stata’da
Ekonomik ve Finansal Verilerle Çalışma,
Verilerin
STATA ya girilmesi ve aktarılması
Temel
Komutlar,
Kayıp
Verilerin Ele Alınışı,
Ekonomik
Verilerin Organize Edilmesi
Veri
(data) çeşitleri ve özellikleri:
Zaman
serileri
Yatay
kesit Verileri
Panel
verileri
· Doğrusal Regresyon Modelinin Tanıtımı, Tahmini Ve Yorumu
- Doğrusal Regresyon Modeli
- Doğrusal Regresyon Modelinin Tahmin edilmesi
- Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin varsayımları
- Doğrusal Regresyon Modelinin (KDRM) Varyans
ve Standart hataları
- Populasyon(anakütle) regresyon parametrelerinin Örneklem(Sample)
regresyon katsayılarıyla tahmin edilmesi
ve test edilmesi
- Tahmin edilen modelim uygunluğunun
ölçülmesi: R2 ve düzeltilmiş R2
- Tahmin edilen modelin ANOVA Tablosunun yorumlanması ve F-Testi
- Sabit Terimsiz regresyon
- Regresyonda collinearity saptamak
- Kalıntıların ve tahmin edilen
değerlerin hesaplanması ve elde edilmesi
· Korelasyon, Hipotez Testleri, Doğrusal Kısıtlar, Sınırlanmış Doğrusal
Modeller
-Testler:
-
Wald test The linear regression model
-
Parametrelerin doğrusal bileşimini içeren Wald test
- Birleşik
Hipotez testleri
- Doğrusal olmayan kısıtların test edilmesi
-
Birbiri içerisine yuvalanmış modellerin test edilmesi
· Ekonometrik Fonksiyonun Belirlenmesi ve Doğrusal olmayan Regresyon
Fonksiyonları
-
Log-doğrusal, double-log, yada sabit esneklik modelleri
- Doğrusal kısıtların test edilmesi
-
Log- doğrusal yada büyüme modelleri
-
Doğrusal-log modelleri
-
Fonksiyon formunun seçimi
-
Doğrusal ve log-Doğrusal modeller
- Regresyon Standartlaştırılmış değişkenler
üzerinde regresyon
· Ekonometrik Modelin Saptanması ve Bununla ilgili Testler;
İlişkili
bir değişkenin modelde yer almaması
İlişkisiz
bir değişkenin modelde yer alması
Modelin
Fonksiyon formunun yanlış tanımlanması
Ramsey
RESET
Etkileşim
terimleri ve Saptanılması
· Hataların Bağımsız Ve Özdeş Dağılmadığı Regresyon
Hataların
Bağımsız ve Özdeş Dağılmama durumu
VCE(Variance-Covariance
tahminin) güçlü tahmini
Otokorelasyon
-
Otokorelasyonun nedenleri,
-
Otokorelasyonun yol açtığı sorunlar
-
Otokorelasyonun saptanılması:
-Grafiksel
Method
-Kalıntıların
zamana göre dağılımı
-Q testi
- Durbin-Watson
test
-
Breusch-Godfrey (BG) LM test
Otokorelasyonun çözüm
yöntemleri
-Newey-West Robust
Standard Errors
-Re-specification.
İncluding other variables and lags of variables
-Newey-West
Robust Standard Errors.
-Otokorelasyon olduğu durumda FGLS
Heteroskedasticity
-Heteroskedasticity
nin yarattığı problemler,
-Heteroskedasticity
i saptamanın testleri:
- Kalıntıların karelerinin Tahmin edilen
Bağımlı değişkene karşı grafiği,
- Breusch-Pagan
(BP) Heteroskedasticity Testi
-White’ ın
Heteroskedasticity Testi
- Goldfeld-Quandt
Heteroscedasticity Testi
2.
hafta
Durağan ve Durağan Olmayan zaman Serileri
Durağanlık
Testleri:
Grafik
Analizi
Otokorelasyon
fonksiyonu (ACF) and Correlogram
Birim Kök Analizi
i)Dickey
–Fuller ve Augmented Dickey-Fuller Testi
Rassal Yürüyüş,
Sabit terimli rassal yürüyüş, Rassal yürüyüş determineistik trend etrafında
sabit terimli rassal yürüyüş modelleri.
ii)Diğer
birim kök testleri
-Trend ve fark Durağan Zaman serileri
-
Diğer birim kök testleri
-
Chow testi
· Eşbütünleşme ve
Hata Düzeltme
· Araç Değişkenlerle Tahmin (Instrumental Variables Regression)
- İçsellik problemi
- İki aşamalı en küçük kareler
- GMM
Modelleri
-Sahte regresyon
- Eşbütünleşme testleri:
i) Engle-Granger(EG)
ii)Augmented EG
- Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme
Mekanizması
· Vector Autoregression (VAR)
VAR modeliyle nedensellik
testi: Garanger causality testi
· Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri
Pooled
OLS
Sabit
Etki modeli ( tek yön ve çift yönlü sabit etki modeli)
Grup
içi Sabit Etki Modeli ve Tahmini
Rassal
Etki Modeli
Hausman
testi
HAC(Heteroskedasticity
and Autocorrelation Consistent) Standard Errors
Yazılım: Stata 13
Kaynak
· Stock, J.H. and Watson,
M.W(2019) Introduction to Econometrics, updated 4th edition, Pearson
· Baum, C. F (2006) An Introduction to Modern Econometrics Using Stata,
Stata Press
· Hill, R. C., Griffiths W. E. ve Lim G. C. (2018) Principles of
Econometrics 5th edition
· Lee C. Adkins and R.Carter Hill (2018) Using Stata for Principles of
Econometrics, 5th edition