Stata Uygulamalı Ekonometri

Doç. Dr. Duygu YOLCU KARADAM

Temel Amaç

Stata Uygulamalı Ekonometri dersinde temel amaç,  iktisat ve diğer sosyal bilimler alanlarında araştırma yapan araştırmacı, akademisyen ve öğrencilere, hipotezlerine ve verilerine uygun ekonometrik modellemenin nasıl yapılacağının hem teorik hem de STATA programı ile uygulamalı olarak anlatılmasıdır.  Ders kapsamında ekonomi ve diğer sosyal bilimler alanlarında kullanılan 3 temel veri seti olan yatay kesit, zaman serisi ve panel veri setleri için temel ekonometrik model tahminlerine yer verilmektedir. Stata uygulamalı ekonometri dersinde birinci ve ikinci hafta birbirinin devamı niteliğindedir. Birinci haftada öncelikle temel STATA komutları tanıtılıp, STATA’ya veri aktarma ve sonuçları saklama, verilerin düzenlenmesi gibi işlemlerin nasıl yapıldığı gösterildikten sonra, ekonometriye giriş niteliğindeki doğrusal modellerin tahmini, testleri, yorumu, doğrusal model üzerine kısıtların konulması, kısıtların test edilmesi gibi konular teorik olarak işlenecek ve uygulamaları STATA üzerinde farklı örneklerle gösterilecektir. İlk haftada sonrasında Ekonometrik Modelde Kullanılacak Doğru Ekonometrik Fonksiyonun Belirlenmesi, Otokorelasyon ve Heteroskedasticity, multicollinearity gibi doğrusal regresyon varsayımlarının ihlal edilmesinden kaynaklanan problemler, bu problemlerin saptanması ve bu problemlerin çözüm yöntemleri teorik ve uygulama ağırlıklı olarak işlenecektir. Birinci haftada çoğunlukla yatay kesit verileri kullanılarak STATA’ya giriş yapılmakta ve temel ekonoetrik modelleme teknik ve sorunları tartışılmaktadır.  İkinci haftada ise temel zaman serisi ve panel veri tahmin yöntemleri ele alınmaktadır.  Zaman serisi modellerine ilişkin, durağan ve durağan olmayan zaman serileri, durağanlık (birim kök) testleri,  eşbütünleşme ve ARDL model tahmini, araç değişken yöntemi  ve GMM, VAR modeli  gibi temel zaman serisi konuları ele alınacaktır. İkinci haftada sonrasında temel panel veri teknikleri olan Pooled OLS, Sabit Etki ve Rassal Etki model ve tahmini, farklı veri ve uygulamalar ile anlatılacaktır.

İçerik

1.    hafta

· Ekonometrik Modellerle İlgili Temel Kavramlar

                  Stata’da Ekonomik ve Finansal Verilerle Çalışma,

                  Verilerin STATA ya girilmesi ve aktarılması

                  Temel Komutlar,

                  Kayıp Verilerin Ele Alınışı,

                  Ekonomik Verilerin Organize Edilmesi

                  Veri (data) çeşitleri ve özellikleri:

                                    Zaman serileri

                                    Yatay kesit Verileri

                                    Panel verileri  

· Doğrusal Regresyon Modelinin Tanıtımı, Tahmini Ve Yorumu

                  -  Doğrusal Regresyon Modeli

                  -  Doğrusal Regresyon Modelinin Tahmin edilmesi

                  -  Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin varsayımları

                   - Doğrusal Regresyon Modelinin (KDRM) Varyans ve  Standart hataları

                 - Populasyon(anakütle)  regresyon parametrelerinin Örneklem(Sample) regresyon katsayılarıyla tahmin  edilmesi ve test edilmesi

                   - Tahmin edilen modelim uygunluğunun ölçülmesi:  R2  ve düzeltilmiş R2

                  - Tahmin edilen modelin  ANOVA Tablosunun yorumlanması ve F-Testi

                 - Sabit Terimsiz regresyon

                 - Regresyonda collinearity saptamak

                 - Kalıntıların ve tahmin edilen değerlerin hesaplanması ve elde edilmesi

· Korelasyon, Hipotez Testleri, Doğrusal Kısıtlar, Sınırlanmış Doğrusal Modeller

                  -Testler:

                                    - Wald test The linear regression model

                                    - Parametrelerin doğrusal bileşimini içeren Wald test

                                   - Birleşik Hipotez testleri

                                    - Doğrusal olmayan kısıtların test edilmesi

                                    - Birbiri içerisine yuvalanmış modellerin test edilmesi 

· Ekonometrik Fonksiyonun Belirlenmesi ve Doğrusal olmayan Regresyon Fonksiyonları

                 -  Log-doğrusal, double-log, yada sabit esneklik modelleri

                  -  Doğrusal kısıtların test edilmesi

                -  Log- doğrusal yada büyüme modelleri

                  - Doğrusal-log modelleri

                 -  Fonksiyon formunun seçimi

                 -  Doğrusal ve log-Doğrusal modeller

                  - Regresyon Standartlaştırılmış değişkenler üzerinde regresyon 

· Ekonometrik Modelin Saptanması ve Bununla  ilgili Testler;

                  İlişkili bir değişkenin modelde yer almaması

                  İlişkisiz bir değişkenin modelde yer alması

                  Modelin Fonksiyon formunun yanlış tanımlanması

                  Ramsey RESET

                  Etkileşim terimleri ve Saptanılması 

· Hataların Bağımsız Ve Özdeş Dağılmadığı  Regresyon

                  Hataların Bağımsız ve Özdeş Dağılmama durumu

                  VCE(Variance-Covariance tahminin) güçlü tahmini

                  Otokorelasyon

                                    - Otokorelasyonun nedenleri,

                                    - Otokorelasyonun yol açtığı sorunlar

                                    - Otokorelasyonun saptanılması:

                                   -Grafiksel Method

                                   -Kalıntıların zamana göre dağılımı

                                   -Q testi

                                   - Durbin-Watson test

                                   - Breusch-Godfrey (BG) LM  test

                  Otokorelasyonun çözüm yöntemleri

                                   -Newey-West Robust Standard Errors

                                   -Re-specification. İncluding other variables and lags of variables

                                   -Newey-West Robust Standard Errors.

                                    -Otokorelasyon olduğu durumda FGLS   

                Heteroskedasticity                              

                                    -Heteroskedasticity nin yarattığı problemler,

                                    -Heteroskedasticity i  saptamanın testleri:

                                  -  Kalıntıların karelerinin Tahmin edilen Bağımlı değişkene karşı grafiği,

                                   - Breusch-Pagan (BP) Heteroskedasticity Testi

                                   -White’ ın Heteroskedasticity Testi

                                   - Goldfeld-Quandt Heteroscedasticity Testi 

             2. hafta

Durağan ve Durağan Olmayan zaman Serileri

                  Durağanlık Testleri:

                                    Grafik Analizi

                                    Otokorelasyon fonksiyonu (ACF) and Correlogram

                  Birim Kök Analizi

                                   i)Dickey –Fuller ve Augmented Dickey-Fuller Testi

                                   Rassal Yürüyüş, Sabit terimli rassal yürüyüş, Rassal yürüyüş determineistik trend etrafında sabit terimli rassal yürüyüş modelleri.

                                    ii)Diğer birim kök testleri

                  -Trend  ve fark Durağan Zaman serileri

                  - Diğer birim kök testleri

                  - Chow testi 

· Eşbütünleşme ve  Hata Düzeltme

· Araç Değişkenlerle Tahmin (Instrumental Variables Regression)

                - İçsellik problemi

                 - İki aşamalı en küçük kareler

                 - GMM

Modelleri 

                  -Sahte regresyon

                 - Eşbütünleşme testleri:

                i) Engle-Granger(EG)

                 ii)Augmented EG

                - Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Mekanizması      

· Vector Autoregression (VAR)

                  VAR modeliyle nedensellik testi: Garanger causality testi

· Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri

                  Pooled OLS

                  Sabit Etki modeli ( tek yön ve çift yönlü sabit etki modeli)

                  Grup içi Sabit Etki  Modeli ve Tahmini

                  Rassal Etki Modeli

                  Hausman testi

                  HAC(Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) Standard Errors

 

Yazılım:   Stata 13

Kaynak

 

· Stock, J.H. and  Watson, M.W(2019) Introduction to Econometrics, updated 4th edition,  Pearson

· Baum, C. F (2006) An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press

· Hill, R. C., Griffiths W. E. ve Lim G. C. (2018) Principles of Econometrics 5th edition

· Lee C. Adkins and R.Carter Hill (2018) Using Stata for Principles of Econometrics, 5th edition

 

 

 

Menü