Doğrusal Olmayan Panel ve Zaman Serisi Ekonometrisi Ders İzlencesi

EĞİTİM
Doğrusal Olmayan Panel ve Zaman Serisi Ekonometrisi
EĞİTMEN
Prof. Dr. Tolga OMAY
Atılım Üniversitesi
KULLANILACAK YAZILIMLAR / DİL
NON-STAT RSTUDIO
 

EĞİTİMİN AMACI VE YÖNTEMİ

Eğitimin Amacı: Ekonomik birimlerin birbirleriyle dinamik etkileşimi çoğu zaman doğrusal bir süreç değildir. Bu dersin amacı; işlem maliyetleri, satın alma maliyetleri, yayılma (contagion) ve balon etkileri gibi doğrusal olmayan özellikleri yakalayabilen ekonometrik modelleri, hem tek/çok değişkenli zaman serisi düzeyinde hem de panel düzeyinde teorik ve uygulamalı olarak aktarmaktır. Ders kapsamında doğrusallıktan sapma testleri, uygun doğrusal olmayan modellerin belirlenmesi, model tahmin yöntemleri ve tanı teşhis süreçleri ele alınacaktır.

 

EĞİTİM KONULARI VE YÖNTEMLER

(27–29 Temmuz 2026)
DERS SAATLERİ: 15:30 - 18:30 (Pzt-Sal-Çar)
Ana Konu Başlığı Alt Başlıklar ve İncelenecek Yöntemler
Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modelleri - I Doğrusal olmayan dinamiklerin temelleri, doğrusallıktan sapma testleri ve TAR modelleri:
  • Giriş: Kaos, asimetri, asimetrik konjonktürel dalgalanmalar; doğrusal ve doğrusal olmayan modellerin dinamik farklılıkları.
  • Doğrusallıktan Sapmanın Belirlenmesi ve Testi.
  • Eşikli Otoregresif Modeller (TAR) — Tek ve İki Değişkenli: Modellerin dinamik yapıları ile literatürdeki üç temel uygulama yöntemi (Tsay yöntemi, Chan yöntemi ve Hansen yöntemi).
Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modelleri - II Farklı doğrusal olmayan dinamikleri modelleyen yaklaşımlar ve oynaklık modelleri:
  • ARCH Modelleri ve Eşikli ARCH (Threshold ARCH) Modelleri.
  • Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeller (STAR): Dinamik yapıların analizi ve tahmin yöntemleri.
  • Yumuşak Geçişli Regresyon Modelleri (STR): Dinamik yapıların analizi ve tahmin yöntemleri.
  • Bilinear (Çift Doğrusal) Modeller: Modelin özellikleri ve ARCH yapısıyla farklarının tartışılması.
Markov Geçişli Modeller, Birim Kök ve Eşbütünleşme Rejim değişim modelleri ve doğrusal olmayan uzun dönem ilişkileri:
  • Markov Zincirleri ile Modelleme (Hamilton Yaklaşımı): Markov Geçişli Otoregresif Modeller (MSA).
  • Markov Geçişli Vektör Otoregresif Modeller (MSVAR).
  • Doğrusal Olmayan Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri: Zaman serilerinde doğrusal olmayan durağanlık ve uzun dönem ilişki analizleri.
Durağan Doğrusal Olmayan Panel Zaman Serisi Analizleri Panel veri yapısında doğrusal olmayan dinamiklerin hem homojen hem de heterojen çerçevede incelenmesi:
  • Doğrusal Olmayan Heterojen Panel Zaman Serisi Tahmin Süreçleri: Homojenite testi, geçiş fonksiyonunun seçimi, başlangıç değerlerinin seçimi, tahmin yöntemleri ve teşhis testleri (arta kalan doğrusal olmayan yapı, arta kalan serisel korelasyon, yatay kesit bağımlılığı).
  • Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Doğrusal Olmayan Heterojen Panel Zaman Serisi Tahmin Süreçleri.
  • Doğrusal Olmayan Homojen Panel Zaman Serisi Tahmin Süreçleri: Homojenite testi, geçiş fonksiyonunun seçimi, başlangıç değerlerinin seçimi, tahmin yöntemleri ve teşhis testleri.
  • Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Doğrusal Olmayan Homojen Panel Zaman Serisi Tahmin Süreçleri.
Durağan Olmayan Doğrusal Olmayan Panel Zaman Serisi Analizleri Birim kök ve eşbütünleşme ilişkilerinin panel doğrusal olmayan test süreçleri:
  • Doğrusal Olmayan Panel Birim Kök (Durağanlık) Testleri:
    • Uçar ve Omay (2009) — UO testi
    • Emirmahmutoğlu ve Omay (2014) — EO testi
    • Omay, Hasanov ve Shin (2013) — OHS testi
    • Çorakçı, Emirmahmutoğlu ve Omay — ÇEO testi
    • Omay, Çorakçı ve Emirmahmutoğlu — OÇE testi
  • Doğrusal Olmayan Panel Eşbütünleşme Testleri:
    • Omay, Hasanov ve Uçar (2014) — OHU testi
    • Omay, Hasanov, Yüksel ve Yüksel (2016) — OHYY testi
 

LİTERATÜR VE KAYNAKLAR

Temel Kitaplar (Zaman Serisi)

  • Enders, W. (2004): Applied Econometric Time Series (2nd ed.). New Jersey: Wiley.
  • Fan, J. & Yao, Q. (2003): Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods. New York: Springer.
  • Franses, P. H. & van Dijk, D. (2003): Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance. New York: Cambridge University Press.
  • Granger, C. W. J. & Teräsvirta, T. (1993): Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford: Oxford University Press.
  • Tong, H. (1990): Non-Linear Time Series: A Dynamical Systems Approach. Oxford: Oxford University Press.
  • Tsay, R. (2005): Analysis of Financial Time Series (2nd ed.). New Jersey: Wiley.

Makale Okuma Listesi (Panel Ekonometrisi)

  • Omay, T. & Kan, E. O. (2010): "Re-examining the threshold effects in the inflation–growth nexus: OECD evidence." Economic Modelling, 27(5), pp. 996–1005.
  • Omay, T., Apergis, N. & Özçelebi, H. (2015): "Energy consumption and growth: New evidence from a non-linear panel and a sample of developing countries." The Singapore Economic Review, 60(2), 1550018.
  • Omay, T., Hasanov, M. & Uçar, N. (2018): "Energy consumption and economic growth: Evidence from nonlinear panel cointegration and causality tests." Applied Econometrics, 34(2), pp. 36–55.
  • Uçar, N. & Omay, T. (2009): "Testing for unit root in nonlinear heterogeneous panels." Economics Letters, 104(1), pp. 5–7.
  • Emirmahmutoğlu, F. & Omay, T. (2014): "Reexamining the PPP hypothesis: A nonlinear asymmetric heterogeneous panel unit root test." Economic Modelling, 40(C), pp. 184–190.
  • Çorakçı, A., Emirmahmutoğlu, F. & Omay, T. (2016): "Re-examining the real interest rate parity hypothesis (RIPH) using panel unit root tests with asymmetry and cross-section dependence." Empirica: Journal of European Economics, 44(1).
  • Omay, T., Çorakçı, A. & Emirmahmutoğlu, F. (2016): "Real interest rates: Nonlinearity and structural breaks." Empirical Economics, 50(3).
  • Omay, T., Yüksel, A. & Yüksel, A. (2015): "An empirical examination of the generalized Fisher effect using cross-sectional correlation robust tests for panel cointegration." Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 35(C), pp. 18–29.
  • Omay, T., Yüksel, A. & Yüksel, A. (2016): "A note on the examination of the Fisher hypothesis by using panel co-integration tests with break." Journal for Economic Forecasting.
© 2026 Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri
EYS Düzenleme Kurulu; program akışı, dersler, konaklama, ulaşım ve sunulan tüm imkânlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Menü