Panel Veri Analizi - I Ders İzlencesi

EĞİTİM
Panel Veri Analizi - I
EĞİTMEN
Prof. Dr. Dilek Durusu Çiftçi
Pamukkale Üniversitesi
KULLANILACAK YAZILIMLAR
EVIEWS STATA
 

EĞİTİMİN AMACI VE YÖNTEMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcılara panel veri ekonometrisinin teorik temellerinin anlatılması, veri setinin oluşturulması, ilgili testlerin yapılması ve belirlenen iktisadi analiz konusunun panel veri teknikleri ile analizinin gerçekleştirilmesidir.

Eğitim Yöntemi: Anlatılacak olan her bir teorik konuya ilişkin ampirik uygulamalar yapılacaktır. Bu doğrultuda kullanılan veri setleri ve kaynaklar katılımcılarla paylaşılacak ve eş anlı olarak katılımcıların dersin yürütücüsü ile birlikte bu uygulamaları gerçekleştirmesi sağlanacaktır.

 

EĞİTİM PROGRAMI VE KONULAR

(20–24 Temmuz 2026)
DERS SAATLERİ: 15:30 - 18:30

Modül Başlığı Eğitim İçeriği ve İncelenecek Yöntemler
Panel Veri Ekonometrisine Giriş Panel verilerinin temel özellikleri • Panel veri kullanmanın yararları ve sınırları
Statik Panel Veri Modelleme Stratejisi Statik panel veri modellerinin tahmin edilmesi • Pooled Model • Fixed Effects (Sabit Etkiler) Model • Random Effects (Rassal Etkiler) Model • Tek-yönlü ve çift-yönlü bireysel & zaman etkilerinin test edilmesi
Statik Modellerde Hata Tanı Testleri ve Tahmin Statik panel veri modellerinde heteroskedastisite (değişen varyans) ve otokorelasyon (ardışık bağımlılık) testleri • Wooldridge otokorelasyon testi • LM heteroskedastisite testi • FE modelde otokorelasyon testleri • RE modelde otokorelasyon testleri • Panelde otokorelasyon ve heteroskedastisite durumunda dirençli tahmin
Spesifikasyon ve Yatay Kesit Bağımlılığı Hausman spesifikasyon testi • Yatay kesit bağımlılığı (Cross-Section Dependence) testleri • Driscoll-Kraay yaklaşımı
Dinamik Panel Veri Modelleri Dinamik panel veri modellerinin tahmin edilmesi • GMM-dif (One-step GMM): Arellano-Bond (1991) • GMM-dif (Two-step GMM): Arellano-Bover (1995) • System GMM: Blundell-Bond (1998)
 

KAYNAKLAR

  • Arellano, M. and S. Bond (1991): "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and Application to Employment Equations", Review of Economic Studies, 58, 277-297.
  • Arellano, M. and O. Bover (1995): "Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error Component Models", Journal of Econometrics, 68, 29-51.
  • Baltagi, Badi H. (2013): Econometric Analysis of Panel Data, Fifth Edition, John Wiley & Sons Ltd.
  • Baltagi, B. H., B. C. Jung, and S. H. Song (2010): "Testing for heteroskedasticity and serial correlation in a random effects panel data model", Journal of Econometrics, 154, 122-124.
  • Bhargava, A., L. Franzini, and W. Narendranathan (1982): "Serial Correlation and the Fixed Effects Model", Review of Economic Studies, 49, 533-549.
  • Bera, A.K., W. Sosa-Escudero, and M.J. Yoon (2001): "Tests for the Error Components Model in the Presence of Local Misspecification", Journal of Econometrics, 101, 1-23.
  • Blundell, R. and S. Bond (1998): "Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models", Journal of Econometrics, 87, 115-143.
  • Blundell, R., S. Bond, and F. Windmeijer (2000): "Estimation in Dynamic Panel Data Models: Improving on the Performance of the Standard GMM Estimator" in B. Baltagi (ed.): Nonstationary Panels, Panel Cointegration and Dynamic Panels. New York: JAI Press, Elsevier Science, 53-91.
  • Born, B. and J. Breitung (2016): "Testing for Serial Correlation in Fixed Effects Panel Data Models", Econometric Reviews, 35(7), 1290-1316.
  • Breusch, T.S. and A.R. Pagan (1980): "The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics", Review of Economic Studies, 47, 239-253.
  • Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998): "Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data", Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–559.
  • Erlat, H. (2014): Generalized Method of Moments and Instrumental Variables, 2nd Revision. METU Lecture Notes.
  • Greene, W.H. (2012): Econometric Analysis, 7th Ed., Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall.
  • Hausman, J.A. (1978): "Specification Tests in Econometrics", Econometrica, 46, 1251-1271.
  • Honda, Y. (1985): "Testing the Error Components Model with Non-Normal Disturbances", Review of Economic Studies, 52, 681-690.
  • Hsiao, C. (2014): Analysis of panel data (3rd ed.), Cambridge University Press.
  • Juhl, T., and W. Sosa-Escudero (2014): "Testing for heteroskedasticity in fixed effects models", Journal of Econometrics, 178, 484–494.
  • Newey, W. and K. West (1987): "A Simple Positive Semi-Definite Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix", Econometrica, 55, 703-708.
  • Pesaran, M. (2004): "General diagnostic tests for cross section dependence in panels", Cambridge working papers in economics 435.
  • Pesaran, M. Hashem, Aman Ullah, and Takashi Yamagata (2008): "A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence", Econometrics Journal 11 (1): 105–27.
  • Sargan, J.D. (1958): "The Estimation of Economic Relationships Using Instrumental Variables", Econometrica, 26, 393-415.
  • Swamy, P.A.V.B. and S.S. Arora (1972): "The Exact Finite Sample Properties of the Estimators of Coefficients in the Error Components Regression Models", Econometrica, 40, 261-275.
  • Wallace, T.D. and A. Hussain (1969): "The Use of Error Components Models in Combining Cross-Section and Time-Series Data", Econometrica, 37, 55-72.
  • Wansbeek, T.J. and A. Kapteyn (1982): "A Simple Way to Obtain the Spectral Decomposition of Variance Components Models for Balanced Data", Communications in Statistics, A11, 2105-2112.
  • Wooldridge, J.M. (2010): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Ed. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
© 2026 Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri
EYS Düzenleme Kurulu; program akışı, dersler, konaklama, ulaşım ve sunulan tüm imkânlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Menü