Uygulamalı Temel Ekonometri Ders İzlencesi

EĞİTİM
Uygulamalı Temel Ekonometri
EĞİTMEN
Doç. Dr. Mücahit Aydın
Sakarya Üniversitesi
KULLANILACAK YAZILIMLAR
EVIEWS STATA
 

EĞİTİMİN AMACI VE YÖNTEMİ

Eğitimin Amacı: Bu derste katılımcıların, temel ekonometrik teorileri lisansüstü seviyede kavrayabilmeleri ve uygulama becerilerini artırmaları amaçlanmaktadır. Bu çerçevede dersin içeriği araştırmacıların ileri ve spesifik tekniklere geçmeden önce bunlara zemin oluşturacak donanıma sahip olmalarını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

Eğitim Yöntemi: Derste ele alınan konular, teorik ve uygulamalı olarak yürütülecektir. Dersin uygulama aşamalarında, katılımcıların paket programının hazır komutlarını kullanabilme ve küçük program kodları yazabilme becerileri geliştirilecektir. Dersin uygulama aşamaları bu stratejiye bağlı olarak EViews ve Stata paket programları ile yürütülecektir.

 

EĞİTİM PROGRAMI VE KONULARI

(06–10 Temmuz 2026)
DERS SAATLERİ: 09:00 - 15:00
Konu Başlığı Eğitim İçeriği
Ekonometriye Giriş, Veri Yapıları ve BDRM
Teorik:
  • Ekonometrinin metodolojisi ve model kurma felsefesi.
  • Veri türleri (Zaman serisi, yatay kesit, panel veri).
  • Basit Doğrusal Regresyon Modeli (BDRM) ve En Küçük Kareler (EKK/OLS) tahmini.
  • Gauss-Markov Varsayımları.
Uygulama (EViews & Stata):
  • EViews ve Stata arayüzlerinin tanıtımı (Menüler ve komut satırı).
  • Dışarıdan veri aktarımı (Excel/CSV'den EViews ve Stata'ya import).
  • Tanımlayıcı istatistiklerin elde edilmesi ve temel grafik analizleri.
  • BDRM tahmininin gerçekleştirilmesi ve katsayıların temel yorumu.
Çoklu Regresyon Modeli (ÇDRM) ve Çıkarım
Teorik:
  • Çoklu Doğrusal Regresyon Modeline geçiş ve kısmi regresyon katsayıları.
  • Açıklama gücü: R-kare (R²) ve Düzeltilmiş R-kare.
  • Hipotez Testleri: t-testi (katsayı anlamlılığı) ve F-testi (model anlamlılığı).
  • Fonksiyonel formlar (Log-doğrusal, yarı-logaritmik).
  • Kukla (Dummy) değişkenlerin kullanımı.
Uygulama (EViews & Stata):
  • Çoklu regresyon modelinin kurulması.
  • t ve F istatistikleri ile p-değerlerinin okunması/yorumlanması.
  • Fonksiyonel formların dönüştürülmesi (log alma vb.) ve katsayı kısıt testleri (Wald test).
  • Modele kukla değişken eklenmesi ve mevsimsellik/şok analizleri.
EKK Varsayımlarının İhlali (Tanısal Testler ve Sorunların Giderilmesi)
Teorik:
  • Çoklu Doğrusal Bağlantı (Multicollinearity): Nedenleri, sonuçları ve tespiti.
  • Değişen Varyans (Heteroskedasticity): Yapısı ve sonuçları.
  • Otokorelasyon (Autocorrelation): Yapısı ve sonuçları.
Uygulama (EViews & Stata):
  • VIF (Variance Inflation Factor) değerlerinin hesaplanması ve korelasyon matrisleri.
  • Değişen varyans testlerinin (White, Breusch-Pagan) uygulanması.
  • Otokorelasyon testleri (Durbin-Watson, Breusch-Godfrey LM testi).
  • Sorunların giderilmesi: Dirençli (Robust) standart hatalar (White, HAC) ve tedavi yöntemleri.
© 2026 Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri
EYS Düzenleme Kurulu; program akışı, dersler, konaklama, ulaşım ve sunulan tüm imkânlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Menü