EVIEWS UYGULAMALI EKONOMETRİ I ve II
DERSİN AMACI
Bu derste katılımcıların, temel ekonometrik teorileri lisansüstü seviyede kavramaları ve uygulama becerilerini artırmaları amaçlanmaktadır. Bu çerçevede dersin içeriği araştırmacıların ileri ve spesifik tekniklere geçmeden önce bunlara zemin oluşturacak donanıma sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Derste iki hafta boyunca ele alınacak konular, teorik ve uygulamalı olarak yürütülecektir. Dersin uygulama aşamalarında, katılımcıların paket programının hazır komutlarını kullanabilme ve küçük program kodları yazabilme becerileri geliştirilecektir. Bu sayede katılımcılar, ekonometri teorilerini daha kolay kavrayacaklar ve dersin sonuna gelindiğinde bir paket programda olmasa bile herhangi bir yöntemi kendi yazdıkları küçük kodlarla uygulayabileceklerdir (Dersin bu işleyiş metodu bir süreklilik gerektirdiğinden ilk hafta dersini seçmeyen katılımcıların sadece ikinci hafta dersini seçmeleri, faydalı olmayacağı düşünülerek, tavsiye edilmemektedir).
DERSİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. M. Serdar İspir
Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü
sispir@pau.edu.tr
Dr. Ahmet Koncak
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Ekonometri Bölümü
akoncak@ibu.edu.tr
ARAÇ VE KAYNAKLAR
Vogelvang B, (2005) Econometrics Theory and Applications with Eviews, England, Pearson Addison Wesley.
Johnston, J. ve DiNardo, J. (1997) Econometric Methods 4th ed., New York: McGraw-Hill
Eviews Paket Programı
DERSİN İÇERİĞİ
EKONOMETRİK MODELLERİN TEMEL KAVRAMLARI
Ekonomik Modeller, Stokastik Modeller, Paremetreler, Esneklikler, Ekonometrik Araçlar, Tahminciler, Tanımlayıcı İstatistikler, Yazılımlar.
BASİT (TEK DEĞİŞKENLİ) REGRESYON ANALİZİ
En Küçük Kareler (EKK) Tahmin Yöntemi Temel Varsayımları, EKK Tahmincileri, Temel EKK Özellikleri, Maksimum Olabilirlik Tahmin Yöntemi.
ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ
Temel Matris Kuralları, EKK Tahmincisi, Temel EKK Özellikleri (Devam).
HİPOTEZ TESTLERİ
Dağılım teoremleri: Z, t, F ve Ki-kare dağılımları ve kritik değer türetme süreçleri.
Deterministik Varsayımların Testi: Wald (t ve F), LM ve LR testleri.
Stokastik Varsayımların Testi: Normallik Testi (Jarque-Bera), Otokorelasyon Testleri (Durbin-Watson, Durbin-h, Breusch-Godfrey LM, Box-Pierce ve Ljung-Box), Değişen Varyans Testleri (White, Breusch-Pagan, Goldfeld-Quandt).
Katsayıların İstikrar Testi: CUSUM Testleri ve Chow Yapısal Kırılma Testi.
Spesifikasyon Hataları ve testi: Ramsey testi.
GENELLEŞTİRİLMİŞ EN KÜÇÜK KARELER TAHMİN YÖNTEMLERİ
Otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının varlığı halinde GEKK tahmin yöntemleri, SUR modeli, ARCH ve GARCH Modelleri ve Öngörümleme.
iÇSEL AÇIKLAYICI DEĞİŞKENLİ MODELLERİN TAHMİNİ
İçsellik sorunu, Araç Değişken Yöntemi, İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi, Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi.
KALİTATİF BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER
Logit ve Probit Modelleri.
EKONOMETRİK ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ
Veri Kaynakları, Ekonometrik Araştırma Makalesinin Ana Gövdesi, Sonuçların Sunumu
(Tablolar ve Grafikler)