UYGULAMALI DOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
Prof.
Dr. Ozan ERUYGUR
1. Birinci
Gün
Birim Kök Kavramı ve Rassal Yürüyüş Katıksız Rassal Yürüyüş
Sabitli Rassal Yürüyüş
Sabitli ve Trendli Rassal
Yürüyüş
2. İkinci Gün
Birim kök Testleri
DF/ADF Testi
Phillps & Perron Testi KPSS Testi
DF-GLS Testi
Yapısal Kırılma
Altında Birim Kök
Testleri
3. Üçüncü
Gün
Eşbütünleşme Kavramı
Hata Düzeltme
Modeli (ECM)
Uyarlanma Katsayısı
Engle Granger
Eşbütünleşme Testi
Yapısal Kırılma
Altında Eşbütünleşme Testi
Eşbütünleşme Uygulamaları
4. Dördüncü Gün
Otoregresyon (AR), Hareketli Ortalama
(MA) ve ARMA Modelleri
Veride
AR İmzası ve AR Sürecinin Belirlenmesi Veride
MA İmzası ve MA Sürecinin Belirlenmesi Durağanlık
Box-Jenkins ARIMA Modellemesi
5. Beşinci
Gün
VAR Modelleri
VAR Modellerinin Tahmini Etki Tepki Fonksiyonları Varyans Ayrıştırma Granger
Nedensellik Testi
İleri Zaman Serisi Eğitimi
1. Birinci
Gün
Oynaklık Kavramı
ve Oynaklığın Modellenmesi Otoregresif Koşullu Değişen
Varyans (ARCH) GARCH
TARCH EGARCH
Diğer ARCH
tahmincileri
2. İkinci Gün
Birden Çok Eşbütünleşme Durumu Johansen Eşbütünleşme Analizi
Johansen Trace Test
Johansen Eigenvalue Test
Vektör Hata Düzeltme Modeli
(VECM) Tahmini VECM Uyarlanma
Katsayılarının İşaretleri VECM Uygulamaları
3. Üçüncü
Gün
VECM'de Kısıtların Test Edilmesi
VECM Etki Tepki Fonksiyonları
VECM Etki Tepki Fonksiyonlarının Yorumlanması VECM Varyans Ayrıştırma
Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Uygulaması
4. Dördüncü Gün
ARDL Modelleri
Pesaran ARDL Sınır Testi Sınır Testi Uygulamaları FMOLS
Tahmincisi FMOLS Uygulamaları DOLS Tahmincisi
DOLS Uygulamaları
5. Beşinci
Gün
Zaman Serisinin
Trend, Çevrim ve Mevsimsel Bileşenleri Basit Trend Yumuşatma
(Smoothing)
Basit Çevrim Yumuşatma (Smoothing)
Basit Mevsimsel
Patern Yumuşatma (Smoothing) Ağırlıklandırılmış Hareketli
Ortalamalar (WMA)
Üstel ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalamalar (EWMA)
Çift-Üstel ağırlıklandırılmış hareketli ortalamalar (DEWMA)
Holt–Winters Yumuşatıcıları (Smoothing)