Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

Bizi Takip Edin

 

DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Doç. Dr. Nazif Çatık

 

  Bu seminer öğrencilere temel zaman serisi  tahminlemeleri yanında daha güncel olan doğrusal olmayan zaman serilerinin modellenmesini sağlayacak bir altyapı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede seminerde RATS  programı temel regresyon uygulamaları ve tanısal testler, çok değişkenli modeller (VAR modellerinin tahmini, etki-tepki analizleri ve varyans ayrıştırma analizlerinin yapılması), geleneksel birim kök ve eşbütünleşme testleri, kırılmalı birim kök ve eşbütünleşme testleri ve doğrusal olmayan modellerin (eşik otoregresif modeller, eşik VAR modeli, Markov rejim değişimi modelleri, MSVAR etki-tepki analizleri, TVP-VAR modeli) tahmininde uygulamalı olarak kullanılacaktır.

 

Kimler Katılmalı: Bu seminer temel zaman serisi ve makroekonomik modeller ile doğrusal olmayan yöntemlerin kullanımını amaçlayan çalışmalar yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler ve uzmanlara yöneliktir.

 

Beklenen Ön Bilgi/Beceri: Bu seminere devam edecek katılımcıların temel istatistik ve ekonometrik kavramlara aşina olmaları beklenmektedir.

 

Eğitim Seminerinin Çıktıları: Bu eğitim sonucunda katılımcılar RATS ile temel ekonometrik analizleri yapabilecek bir seviyeye geleceklerdir. Aynı zamanda teorik ve kod yazmaya dayalı uygulamalı derslerin katılımcıların araştırmalarında RATS programı ile kendi modellerini kurmaları ve tahmin etmelerinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Temel Konular

 

RATS programının tanıtımı: Veri seti türleri ve yüklenmesi,  Temel istatistiklerin elde edilmesi,  Grafik türleri ve elde edilmesi, Çok değişkenli regresyon modellerinin tahmini

VAR modeli tahmini: VAR modelinin temel yapısı, tahmin edilmesi, etki tepki ve varyans ayrıştırma analizleri 

Doğrusal Birim kök ve eşbütünleşme testleri

Kırılmalı birim kök  ve eşbütünleşme testleri: Zivot ve Andrews (1992) Lee ve Strazicich (2003, 2004) birim kök testleri, Gregory ve Hansen (1996) eştübünleşme testi, Eşik Eşbütünleşme, Balke ve Fomby (1997) ve Enders Siklos (2001).

Rejim-değişimi modelleri : Eşik regresyon modeli, Markov rejim değişimi regresyon tahmini, MS-VAR modelleri, MS-VAR ile Etki-tepki analizi.

Eşik VAR (TVAR) modeli: Eşik VAR modelinin tanıtımı, optimal eşiğin belirlenmesi, TVAR ile etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizi

Değişen Parametreli VAR (TVP-VAR) modeli: Modelin tanıtılması, tahmin edilmesi, edilmesi ve etki-tepki analizlerinin yapılması.

 

Kaynaklar

Bai J, ve Perron P., 2003. Computation and analysis of multiple structural change models.  Journal of Applied Econometrics, 18: 1-22. 

Balke, N. S., & Fomby, T. B., 1997. Threshold cointegration. International economic review, 627-645.

Balke, N., 2000. Credit and Economic Activity: Credit Regimes and Non-linear Propagation of Shocks, Review of Economics and Statistics, 82, 344-349.

Brooks, C., 2009. RATS handbook to accompany Introductory econometrics for finance, Cambridge : Cambridge University Press.

Doan, T. ,2018. RATS User’s Guide. Estima:  Evanston, IL. 

Ehrmann, M., Ellison, M., & Valla, N., 2003. Regime-dependent impulse response functions in a Markov-switching vector autoregression model. Economics Letters78(3), 295-299.

Enders, W., 2003. RATS Programming Manual. Estima:  Evanston, IL. 

Enders, W., & Siklos, P. L., 2001. Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business & Economic Statistics19(2), 166-176.

Gregory, A. W., & Hansen, B. E., 1996. Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of econometrics70(1), 99-126.

Lee, J.,  Strazicich,  M. C., 2003. Minimum  LM  unit  root  test  with  two structural  Breaks.  Review  of  Economics  and  Statistics 63, 1082–1089.

Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. The Review of Economic Studies, 72(3), 821-852.

Tsay, R.S., 1986. Nonlinearity tests for time series. Biometrica 73, 461–466.

Tsay, R.S., 1998. Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association 93, 1188–1998.

Zivot, E., Andrews D. W. K., 1992. Further evidence on the Great Crash, the oil-price  shock  and  the  unit  root  hypothesis. Journal of Business  and  Economic Statistics 10,  251-270.

 

Not: Eğitim seminerinde RATS programının 10 versiyonu kullanılacaktır.

 

 

 

Eğitim İçeriği ve Akış Planı

  1. Çoklu regresyon analizi
  1. Temel Zaman Serisi Analizi
  1. Kırılmalı Birim kök ve Eşbütünleşme

Doğrusal Olmayan VAR Modelleri

 

-Programın tanıtımı

- Veri seti türleri ve yüklenmesi

- Temel istatistiklerin elde edilmesi,

- Grafik türleri ve elde edilmesi

RATS ile VAR modeli tahmini

-VAR modelinin temel yapısı

-Modelin tahmin edilmesi

-Etki tepki ve varyans ayrıştırmalar

Kırılmalı birim kök testleri

-Zivot ve Andrews (1992) kırılmalı birim kök testi.

-Lee ve Strazicich birim kök testleri

Rejim-değişimi modelleri

- Eşik regresyon modeli

- Markov rejim değişimi modellerinin tahmini

-MS-VAR modelleri

-MS-VAR ile Etki-tepki analizi

 

 

 

Çok değişkenli regresyon modellerinin tahmini

- Hipotez testleri

- Tanısal testlerin yapılması

-Parametreistiktarlılık testleri

Birim kök testleri ve Eşbütünleşme

-Temel Birim Kök testleri

-Eşbütünleşme testleri

Kırılmalı eşbütünleşme analizleri

-Gregory Hansen eştübünleşme testi

- Eşik Eşbütünleşme

Eşik VAR modeli

-Eşik VAR modelinin genel yapısı

-Optimal eşiğin belirlenmesi: Tsay c(d)testi

- TVAR ile Etki-tepki analizi

- TVP-VAR modelinin tahmin edilmesi ve etki-tepki analizlerinin yapılması.

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör