Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

Bizi Takip Edin

 

R Uygulamalı Ekonometri I - II

Dersin Amacı

Son yıllarda dünyada bir çok farklı alanda, hızla yayılan bir etkiyle kullanılmaya başlanılan R programı ve projesi, 1990'lı yılların başında Gentleman ve Ihaka tarafından geliştirilmiş, günümüzde ise milyonlarca paketin ve yazılımın tamamen ücretsiz olarak paylaşılabildiği ve çok kapsamlı programların yazılabildiği bir platform haline dönüşmüştür. Ağırlıklı olarak ekonometrik ve istatistiki analizlerde kullanılmak üzere yazılmış paketler sayesinde güncel birçok tahmin ve test yöntemi rahatlıkla uygulanabilmektedir. Türkiye'de de son yıllarda kullanılmaya başlana R programının daha da yaygınlaşması, (ilgili alanlarda) Türkiye'nin yayın sayısını ve kalitesini artıracaktır. Bu bağlamda dersin amaçlarından biri, katılımcıların programı ve temel ekonometrik paketleri sorunsuzca kullanabilme becerilerini geliştirmek olacaktır.

Fakat, bilindiği üzere, yazılım imkanları ne kadar geniş ve kapsamlı olursa olsun, ekonometrik analizler yapan uygulamacıların, teoriye hakimiyetlerinin azami düzeyde olması kaçınılmazdır. Buradan hareketle dersin içeriği temel düzeyde teorik konuları da kapsamaktadır. Dersin bir diğer amacı da katılımcıların yine temel düzeyde program yazma becerilerini geliştirmek olacaktır. Bu sayede (sınırlı da olsa yazılım yazabilen) katılımcılar, bu dersten edindiği kazanımları geliştirerek; bir yandan ekonometri teorisine olan hakimiyetlerini artıracak, diğer yandan da son gelişmeler ışığında (herhangi bir paket programda yer almamış olsa bile) bir yöntemi tespit edip uygulayabilecektir. Bu hedef doğrultusunda önceki yıllara göre, dersin işleniş sürecine, katılımcıların programlama becerilerini geliştirebilmeleri için daha fazla pratik yapabilecekleri ilave etüt ve uygulama saatleri eklenmiştir.

Ders içeriğinde ele alınan konular iki haftaya yayılmış bir şekilde işlenecektir her bir gün içinde tamamlanması planlanan başlıklar, ilk dört saatte teorik ve uygulamalı olarak yürütülecektir. Takip eden iki saatte ise ilave uygulamalar ile birlikte günün ödevlerinin bir kısmı dersin hocaları ile birlikte yapılacaktır. Önceki yıllardan farklı olarak verimliliği artırmak amacıyla ders saatleri; öğleden önce 3 ve öğleden sonra 1 + 2 olmak üzere toplam altı saat olarak planlanmıştır. Sözkonusu içerikteki ilk iki bölüm (R Programlama Dili ve Klasik Doğrusal Regresyon Modelleri) dersin ana gövdesini oluşturmaktadır. Bu aşamaları tamamlanmış katılımcılar, teorik düzeyde temel ekonometri, programlama dili ve mevcut paketleri çalıştırma hususlarında ciddi bir mesafe almış olacaklardır.  Zaman Serisi ve Panel Veri Ekonometrisi konularını kapsayan bölüm ise (son iki günde olmak üzere) daha çok paket tanıtımı ve paket içeriği düzeyinde ele alınacaktır. Katılımcıların bahsi geçen kazanımları edinmiş olmaları sayesinde bu aşama ciddi bir literatür taraması formunda etkin bir zamanlama ile ele alınabilecektir. 

Dersin ilk haftası içinde işlenen konular ikinci haftaya da zemin teşkil edeceğinden ilk dersi almayan katılımcıların, ikinci dersi almaları (dersin verimli geçmeyeceği düşünülerek) tarafımızca tavsiye edilmemektedir.

Ders İçeriği

R Programlama Dili:  Genel Çerçeve, Veri Girişi, Veri Düzenleme, Temel İstatistik Komutları, Fonksiyonlar, Döngüler, Temel Matris Algoritması, Temel Grafik Özellikleri, Veri Oluşturma Süreçleri, Temel Kod Yazma Teknikleri, Temel Ekonometri Paketleri (dynlm, forecast, lmtest, plm, tseries, urca, vars).

Klasik Doğrusal Regresyon Modelleri: Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi (SEK), Temel Varsayımlar, Temel Özellikler, Uyum İyiliği, Hipotez Testleri, Çoklu Doğrusallık, Normallik Sorunu, Değişen Varyans Sorunu, Otokorelasyon Sorunu, Kukla Değişkenli Modeller, İçsellik Sorunu, Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEK) Yöntemi, İki Aşamalı En Küçük Kareler (İAEKK), Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM).

Zaman Serisi Ekonometrisi: Gecikmesi Dağıtılmış Modeller (ARIMA), ve Box-Jenkins Metodu, Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Varyans Modelleri (GARCH Modelleri), Vektör Otoregresif Modeller (VAR), Nedensellik Testleri, Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme Test ve Tahmin Prosedürleri.

Panel Veri Ekonometrisi: Sabit ve Rassal Etkili Modeller, Spesifikasyon Testleri, Otokorelesyon, Değişen Varyans ve Normallik Testleri, Panel GMM Tahmincileri, Kesitlerarası Bağımlılık Testleri, Panel Birim Kök Testleri, Panel Eşbütünleşme Test ve Eşbütünleşik Vektör Tahmin Yöntemleri.

 

Kaynaklar:

C. Kleiber ve A. Zeileis, "Applied Econometrics with R", Springer, New York, ABD, 2008.

D. Asteriou ve S.G. Hall, "Applied Econometrics", Palgrave Macmillan, Londra, İngiltere, 2007.

P.S.P. Cowpertwait, ve A. Metcalfe, "Introductory Time Series with R", Springer, New York, ABD, 2009.

B.H. Baltagi, "Econometric Analysis of Panel Data", Wiley, İngiltere, 2013.

https://www.r-project.org/

Duyurular Tümünü Gör