Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

Bizi Takip Edin

EVIEWS UYGULAMALI EKONOMETRİ I ve II

DERSİN AMACI

Bu derste katılımcıların, temel ekonometrik teorileri lisansüstü seviyede kavaramaları ve uygulama becerilerini artırmaları amaçlanmaktadır.  Bu çerçevede dersin içeriği araştırmacıların ileri ve spesifik tekniklere geçmeden önce bunlara zemin oluşturacak donanıma sahip olmalarını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.  

Derste iki hafta boyunca ele alınacak konular, teorik ve uygulamalı olarak yürütülecektir. Dersin uygulama aşamalarında, katılımcıların paket programının hazır komutlarını kulanabilme ve küçük program kodları yazabilme becerileri geliştirilecektir. Bu sayede katılımcılar, ekonometri teorilerini daha kolay kavrayacaklar ve dersin sonuna gelindiğinde bir paket programda olmasa bile herhangi bir yöntemi kendi yazdıkları küçük programlarla uygulayabileceklerdir (Dersin bu işleyiş metodu bir süreklilik gerektirdiğinden ilk hafta dersi seçmeyenlerin sadece ikinci hafta dersini seçmeleri, faydalı olmayacağı düşünülerek, tavsiye edilmemektedir).

ARAÇ VE KAYNAKLAR

Vogelvang B, (2005) Econometrics Theory and Applications with Eviews, England, Pearson Addison Wesley.

Johnston, J. ve DiNardo, J. (1997) Econometric Methods 4th ed., New York: McGraw-Hill

Eviews Paket Programı

DERSİN İÇERİĞİ

EKONOMETRİK MODELLERİN TEMEL KAVRAMLARI

Ekonomik Modeller, Stokastik Modeller, Paremetreler, Esneklikler, Ekonometrik Araçlar, Tahminciler, Yazılımlar.

BASİT (TEK DEĞİŞKENLİ) REGRESYON ANALİZİ

En Küçük Kareler (EKK) Tahmin Yöntemi Temel Varsayımları, EKK Tahmincileri, Temel EKK Özellikleri, Maksimum Olabilirlik Tahmin Yöntemi.

ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ

Temel Matris Kuralları, EKK Tahmincisi, Temel EKK Özellikleri (Devam).

HİPOTEZ TESTLERİ

Dağılım teoremleri: Z, t, F ve Ki-kare dağılımları ve kritik değer türetme süreçleri.

Deterministik Varsayımların Testi: Wald (t ve F), LM ve LR testleri.

Stokastik Varsayımların Testi: Normallik Testi (Jarque-Bera), Otokorelasyon Testleri (Durbin-Watson, Durbin-h, Breusch-Godfrey LM, Box-Pierce ve Ljung-Box), Değişen Varyans Testleri (White, Breusch-Pagan, Goldfeld-Quandt).

Katsayıların İstikrar Testi: CUSUM Testleri ve Chow Yapısal Kırılma Testi.

Spesifikasyon Hataları ve testi: Ramsey testi.

GENELLEŞTİRİLMİŞ EN KÜÇÜK KARELER TAHMİN YÖNTEMLERİ

Otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının varlığı halinde GEKK tahmin yöntemleri, SUR modeli, ARCH ve GARCH Modelleri ve Öngörümleme.

iÇSEL AÇIKLAYICI DEĞİŞKENLİ MODELLERİN TAHMİNİ

İçsellik sorunu, Araç Değişken Yöntemi, İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi, Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi.

KALİTATİF BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER

Logit ve Probit Modelleri.


Duyurular Tümünü Gör